Эмпирические функции распределения и их сравнение
Рассматриваются различные формы отображения на графике эмпирической (кумулятивной) функции распределения (ЭФР) и эмпирической фукции плотности распределения (ЭФПР) наблюдаемой случайной величины. Показаны пути адекватного сглаживания ЭФПР и построения ЭФР по сглаженной ЭФПР. Представлена методика подбора теоретической функции распределения с использованием пакета fitdistrplus. Приводятся скрипты сравнения распределений нескольких групп наблюдений с использованием теста Колмогорова-Смирнова. Представлены алгоритмы построения доверительных интервалов ЭФР с применением теорем Дворецкого-Кифера-Вольфовица, ЦПТ и бутстрепа и сделан их сравнительный анализ.
Адрес для доступа к PDF-файлу сообщения -
Комментариев нет:
Отправить комментарий